Конечно, технический аналитик может достаточно эффективно действовать лишь благодаря пониманию свечных паттернов, уровней поддержки и сопротивления. Но если бы вам предложили расширить свой трейдинговый арсенал и добавить в него еще одно оружие, вы бы сделали это?
Если ваш ответ «да», тогда добро пожаловать в мир вспомогательных индикаторов. Итак, индекс относительной силы (RSI) — один из наиболее широко используемых технических инструментов трейдинга.
Этот индикатор используется для определения того момента, когда цена актива слишком далека от своего «истинного» значения, и, следовательно, позволяет трейдеру получить определённую выгоду до того, как рынок будет скорректирован. С помощью RSI трейдеры с большей вероятностью получат отличный сигнал на вход, что делает этот индикатор бесценным инструментом для торговли на волатильных криптовалютных рынках.
К сожалению для пионеров технического анализа, RSI был разработан всего 40 лет назад техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. Для определения того, перекуплен актив или перепродан, используется достаточно сложная формула (которую вам знать необязательно, так как все современные платформы рассчитывают RSI самостоятельно).
Из Википедии — формула определения RSI
Результат вычислений — значения от 0 до 100, последовательность которых представлена на графике в виде «волнового паттерна», известного как осциллятор.
Индекс относительной силы
Актив считается недооцененным или «перепроданным» и сигнализирует о возможном корректирующем ралли, когда RSI падает ниже 30,00. С другой стороны, давление со стороны покупателей обычно снижается после преодоления RSI отметки 70,00, что указывает на условия перекупленности.
Индекс относительной силы – достаточно надежный индикатор, и доказательства этому можно найти на графиках.
Как использовать RSI
Перекупленность
RSI поможет определить, когда актив достаточно «перегрет». Этот момент отражается в условиях перекупленности. Чем выше значение RSI над 70,00, тем более перекуплен актив, и, соответственно, тем глубже может быть откат цены в будущем.
Примеры перекупленности согласно RSI
На вышеприведенном дневном графике Эфира (ETH) продемонстрированы шесть случаев, когда RSI сигнализировал об условиях перекупленности.
В последующие дни или недели цена падала в 100% случаев на 15%-59%. Условия перекупленности — идеальный момент для трейдера, чтобы извлечь прибыль из своих позиций или полностью закрыть их.
Находятся и те, кто рискует и стремится зарабатывать дополнительный профит на нисходящем тренде, открывая короткие позиции.
Перепроданность
RSI также может сигнализировать о том, когда падающая цена достигает точки истощения, а актив становится «перепроданным». Чем RSI ниже 30, тем более перепродан актив, и тем сильнее может быть разворот цены.
Примеры перепроданности согласно RSI
Как видно на дневном графике выше, RSI опустился до или ниже 30,00 (сигнализируя об условиях перепроданности) четыре раза примерно за 11 месяцев. И каждый раз BTC отреагировал, подорожав на 22%- 83% в последующие дни.
Конечно, RSI – это не Святой Грааль трейдинга, однако приведенные выше графики доказывают, что зачастую этот индикатор дает эффективные сигналы.
Ключевые выводы
- Стремительное восходящее ралли, как правило, происходит после падения цены до зоны «перепроданности». Использование RSI для определения верного момента времени входа на рынок — один из наиболее эффективных способов получения прибыли на внутридневных таймфреймах.
- Не ждите, пока RSI достигнет 0 или 100 — этого почти никогда не случается. Значения свыше 85 или ниже 15 представляют собой экстремальные условия перекупленности / перепроданности.
- Иногда происходит расхождение (дивергенция) — когда RSI движется в противоположном направлении от цены. Бычье расхождение — когда RSI формирует более высокий минимум, в то время как цена устанавливает более низкий минимум. Это, как правило, является верным признаком того, что произойдет скачок цены. Медвежье расхождение — когда RSI формирует более низкий максимум, в то время как цена устанавливает более высокий максимум. Эта ситуация предполагает, что покупательский импульс близок к своей высшей точке.
